같은 실수를 수십 번 반복하면서도 계좌는 늘 제자리인 투자자에게 이 책은 날카로운 질문을 던진다. 지금 내 계좌를 움직이는 것은 전략인가, 감정인가. 유튜브 추천주와 커뮤니티 소문을 좇던 투자자가 데이터를 바탕으로 자신의 규칙을 세우고 검증하는 과정으로 옮겨 가도록 돕는 것이 이 책의 핵심이다. 프롤로그에서는 뉴스와 촉에 기대어 매매하다 계좌가 서서히 닳아 없어지는 전형적인 개인 투자자의 여정을 보여 주고, 왜 시장은 결국 감정이 아니라 숫자 편에 서는지 차분하게 설득한다. 이어지는 1장에서는 PER, PBR, ROE, 거래량 같은 기본 지표를 단순 암기가 아니라 현실 계좌에서 어떻게 읽고 조합해야 하는지 알려 주며, 가치와 퀄리티, 모멘텀과 유동성까지 아우르는 퀀트 렌즈를 제공한다. 2장에서는 유동성 필터와 재무 건전성, 저평가 지표를 단계별로 쌓아 올려 실제로 매수 가능한 종목 후보군을 만드는 법을 보여 주고, 백테스트를 통해 전략의 수익률과 최대 낙폭, 과최적화 위험을 점검하는 절차를 자세히 다룬다. 3장은 계좌를 무너뜨리는 진짜 적이 변동성이 아니라 그것을 견디지 못하는 멘탈이라는 점을 짚으면서, 포지션 사이즈와 현금 비중, 자산 배분과 헤지, 손실 한도 규칙을 수치로 설계하는 방법을 제시한다. 4장은 규칙 기반 전략과 AI 전략을 비교하며 자동매매 시스템을 데이터 수집, 신호 생성, 주문, 리스크 관리, 모니터링의 다섯 축으로 해부한다. 마지막 5장에서는 장기 투자자와 단기 트레이더가 한 계좌 안에서 싸우지 않도록 장기·단기 전략을 코어와 위성 구조로 분리하고, 생애 주기와 소득 구조에 맞는 비중 조합을 제안한다. 책의 후반부에는 투자 일지, 전략 설계 시트, 자동매매 점검표, 월간 리포트 템플릿, 핵심 용어 사전, 자주 묻는 질문, 학습 로드맵, 추천 자료와 도구 가이드까지 모두 담겨 있어, 읽고 끝나는 책이 아니라 그대로 복사해 자기 시스템으로 옮겨 심을 수 있는 실전 설계도 역할을 한다. 감정에 휘둘리는 투자를 멈추고, 백테스트와 체크리스트, 자동화와 기록으로 계좌를 운영하고 싶은 투자자라면 이 한 권에서 퀀트 투자 시스템의 뼈대와 근육, 그리고 매일 실천할 루틴까지 함께 가져갈 수 있을 것이다.
